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Die FX-Risikomanagement-Software
in Aktion.
GLORIAnalytics deckt Ihre gesamte FX-Position ab: was gerade passiert, welche Policy jede Entscheidung leitet, vorausschauende Szenario-Analyse und Simulation von Hedging-Strukturen — dazu reale Multi-Währungs-Korrelation, live Optionspreisrechner, Mark-to-Market-Bewertung jeder offenen Sicherung, Analyse des gelieferten Volumens Ihres bestehenden Hedge-Buchs je Marktszenario und ein Postmortem gegen Ihren Budgetkurs. Neun Sichten, eine Plattform.
Neu auf der Plattform
Fünf weitere Werkzeuge, die es bereits gibt
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GLORIAnalytics ist reine Risikomanagement-Software — keine Trading-Plattform, kein TMS, kein Payment-System. Diese strikte Trennung sichert die Unabhängigkeit, ohne die ein Forward-Looking-Risikomanagement nicht verlässlich sein kann.
Neu ab hier · kein Screenshot
Fünf weitere Werkzeuge, die es bereits gibt!
Gleiche Plattform, gleiche Engine. Hier als eigenständige, benannte Fähigkeiten — in Fließtext statt als Interface-Ausschnitt.
Correlation Panel
Mit Peak Risk zeigt die Plattform schon heute den absoluten Worst Case Ihrer FX-Position. Das Correlation Panel stellt diesem Worst Case jetzt eine empirisch aus echten historischen Kursbewegungen berechnete Kennzahl gegenüber.
- Datenbasis wählbar — EZB-Referenzkurse oder Spot-Daten — je nachdem, welche Kurse Sie tatsächlich benötigen: Die EZB deckt nicht alle Währungen ab.
- Dieselben fünf Marktszenarien — wie der Rest der Plattform.
- Worst Case plus reales Bild — eine Risikoeinschätzung auf Basis der realen Korrelation steht jetzt neben dem Worst Case — Entscheidungen lassen sich auf Grundlage der tatsächlichen Korrelation treffen, ohne den Worst Case aus dem Blick zu verlieren.
Ausgabe: Peak Risk (Worst Case, unverändert) · real korrelierte Kennzahl (mit Bandbreite).
Optionspreisrechner
Prämie und Griechen für das Optionsspektrum der Plattform — auf Basis des echten Markt-Vol-Smiles, direkt verlinkt mit Ihren bestehenden Hedge-Szenarien.
- Deckt das gesamte Optionsspektrum der Plattform ab — von Spot/Forward über europäische Call-/Put-Optionen bis zu Knock-Out-/Knock-In-Optionen, Participating Forwards, Knock-In-Forwards und RKO-Forwards; weitere Produkttypen werden laufend ergänzt.
- Bepreisung auf Basis des tagesaktuellen Markt-Vol-Smiles — nicht einer einzelnen, statischen Volatilitätsannahme.
- Vollständig mit der Plattform verlinkt — übernimmt Hedge-Szenarien direkt aus der Plattform und lässt bepreiste Strukturen in die Szenario-Simulationen einfließen.
- Einzeltrade oder Portfolio — jede Position auch im Kontext Ihres gesamten Hedge-Buchs.
Ausgabe: Prämie je Position · Griechen · Marktparameter je Produkttyp.
Mark-to-Market-Bewertung
Der heutige Wert jeder offenen Sicherung — bewertet gegen die aktuelle Forward-Kurve zur jeweiligen Fälligkeit, nicht nur gegen den Spot.
- Jede offene Position wird gegen den aktuellen Forward-Satz für ihre eigene Fälligkeit bewertet — nicht pauschal gegen den Spot-Kurs.
- Bei Optionen und strukturierten Produkten — fließt zusätzlich der aktuelle Vol-Smile in die Bewertung ein.
- Alle Werte werden bei jedem Aufruf live abgefragt — nichts wird zwischengespeichert oder mit veralteten Kursen angenähert.
- Portfolioweite Sicht — Ihr gesamtes Hedge-Buch, nicht Position für Position einzeln nachgerechnet.
Ausgabe: Aktueller Wert je Position · Bewertungsbasis: Forward-Satz zur Fälligkeit (+ Vol-Smile bei Optionen).
Hedge-Bestand unter Marktszenarien
Wie viel von Ihrem bestehenden Hedge-Buch unter jedem der fünf Marktszenarien tatsächlich zur Lieferung kommt.
- Ihr bestehendes Hedge-Buch — nicht eine neue oder vorgeschlagene Struktur — die fünf Marktszenarien werden auf das angewendet, was heute schon abgesichert ist.
- Bei Optionen und strukturierten Forwards ist das gelieferte Volumen nicht fix — es hängt vom Fixing ab, und jedes der fünf Szenarien entspricht einem Punkt auf dem Markt-Vol-Smile, von stark bullish bis stark bearish.
- Je Produkttyp unterschiedliche Auszahlungslogik — ausgeknockte Optionen und nicht ausgelöste Knock-Ins liefern 0, Participating Forwards nur den Leverage-Anteil — Spot und klassische Forwards liefern immer voll.
- Ergebnis je Fälligkeitsperiode aggregiert — Hedge-Balken, Netto-Position und Hedge-Ratio je Szenario, mit Detailansicht bis auf das zugrunde liegende Fixing je Position.
Ausgabe: Geliefertes Volumen je Szenario & Fälligkeitsperiode · Netto-Position · Hedge-Ratio.
Bewusst getrennt von Section 04 „Szenario-Simulationen": 04 hilft bei der Wahl einer neuen Struktur, 08 zeigt, wie viel von dem, was Sie schon halten, unter jedem Szenario tatsächlich geliefert wird.
Postmortem: Hedge-Erfolg & Cashflow gegen Budgetkurs
Was ein abgelaufener Hedge tatsächlich gebracht hat — und ob Ihre Cashflows den Budgetkurs gehalten haben.
- Verfallbewertung — jeder fällig gewordene Hedge — auch bereits aus der Oberfläche verschwundene — wird gegen den Marktkurs am Fälligkeitstag bewertet.
- Cashflow-Bewertung — jeder abgewickelte Cashflow wird seinem hinterlegten Budgetkurs gegenübergestellt, verglichen mit dem Forward-Satz bei Abschluss.
- Ein Budgetkurs von exakt 1,00 wird automatisch als Platzhalter erkannt — und nie allein zur Bewertung herangezogen — ersetzbar durch den Forward-Satz bei Abschluss oder einen manuell hinterlegten Kurs.
- Belastbare Grundlage für CFO- und Board-Reporting — keine nachträgliche Excel-Rekonstruktion.
Ausgabe: Verfallwert vs. Marktkurs am Fälligkeitstag · Budgetkurs vs. Forward-Satz bei Abschluss.
Weitere Sichten folgen
Cumulative Exposure, Auto Layering, Reconciliations und Market Data — den Rest der Tour ergänzen wir in Kürze.
Sehen Sie das auf Ihren Daten?
15 Minuten. Kein Deck. Wir laden einen anonymisierten Ausschnitt Ihrer Exposure und zeigen Ihnen, was GLORIAnalytics damit tun würde.
Demo vereinbarenHäufige Fragen
Fragen zur Plattform
Was GLORIAnalytics über das Dashboard hinaus abdeckt — in eigenen Worten.
Zeigt mir die Plattform nur den absoluten Worst Case, oder auch, wie wahrscheinlich der tatsächlich ist?
Beides. Mit Peak Risk sehen Sie bei uns schon heute den absoluten Worst Case Ihrer FX-Position. Das Correlation Panel stellt diesem Worst Case jetzt eine empirisch aus echten historischen Kursbewegungen berechnete Kennzahl gegenüber, mit Bandbreite — Datenbasis wählbar (EZB-Referenzkurse oder Spot-Daten, je nach den Währungen, die Sie tatsächlich benötigen).
Bietet GLORIAnalytics einen Optionspreisrechner für FX-Optionen?
Ja. Der Rechner deckt das gesamte Optionsspektrum der Plattform ab — von Spot und Forward über europäische und Knock-Out-/Knock-In-Optionen bis zu Participating- und RKO-Forwards, weitere Produkttypen werden laufend ergänzt — und liefert Prämie und Griechen auf Basis des tagesaktuellen Markt-Vol-Smiles. Er ist vollständig mit der Plattform verlinkt und übernimmt Ihre Hedge-Szenarien direkt.
Kann ich meine bestehenden Hedges Mark-to-Market bewerten lassen?
Ja. Jede offene Position wird gegen den aktuellen Forward-Satz für ihre eigene Fälligkeit bewertet — bei Optionen und strukturierten Produkten zusätzlich gegen den aktuellen Vol-Smile. Alle Werte werden bei jedem Aufruf live abgefragt, nichts wird zwischengespeichert oder approximiert.
Zeigt mir das, wie sich mein bestehendes Hedge-Buch unter einem Marktszenario tatsächlich verhält?
Ja — und das ist etwas anderes als die Szenario-Simulation für neue Strukturen. Bei Optionen und strukturierten Forwards ist das gelieferte Volumen nicht fix: Es hängt vom Fixing ab, und jedes der fünf Marktszenarien entspricht einem Punkt auf dem Markt-Vol-Smile. Sie sehen je Szenario und Fälligkeitsperiode, wie viel von Ihrem bestehenden Buch tatsächlich zur Lieferung kommt, Ihre Netto-Position und Ihre Hedge-Ratio.
Können wir im Nachhinein sehen, was ein Hedge uns tatsächlich gebracht hat?
Ja, in zwei Schritten. Die Verfallbewertung bewertet jeden fällig gewordenen Hedge — auch bereits aus der Oberfläche verschwundene — gegen den Marktkurs am Fälligkeitstag. Die Cashflow-Bewertung stellt jeden abgewickelten Cashflow seinem Budgetkurs gegenüber, verglichen mit dem Forward-Satz bei Abschluss; ein Budgetkurs von exakt 1,00 wird automatisch als Platzhalter erkannt und nie allein zur Bewertung herangezogen.
Bietet GLORIAnalytics eine strukturierte Risikobetrachtung, nicht nur Reporting?
Ja. GLORIAnalytics beziffert Ihr maximales FX-Risiko als konkrete Zahl — abgeleitet aus Marktvolatilitäten, nicht aus einer Richtungswette — und stellt es laufend Ihrer Hedging-Policy gegenüber. Das ist der Unterschied zu einem reinen Positions-Report: Sie sehen das Risiko, bevor es eintritt.