Plattform Planen Budgetkurs-Rechner

FX-Budgetkurs berechnen. NEU

Der Budgetkurs ist der Maßstab, an dem Ihr Treasury ein Jahr lang gemessen wird. Der Budgetkurs-Rechner leitet ihn aus Marktdaten ab, statt ihn zu schätzen.

Was das Werkzeug leistet

Zwei Methoden zur Wahl — historischer Durchschnittskurs oder Forward-Kurs für den Planungshorizont.
Sicherheitsmarge aus dem Markt — die Marge wird über Delta-Strikes aus dem aktuellen Optionsmarkt abgeleitet, nicht pauschal aufgeschlagen.
Je Währungspaar — damit Budget und Hedging-Policy auf derselben Grundlage stehen.
Schließt den Kreis zum Postmortem — später werden abgewickelte Cashflows an diesem Budgetkurs gemessen.

Ausgabe: berechneter Budgetkurs je Währungspaar · Methode · Marge.

Häufige Fragen

Fragen zu diesem Werkzeug

Kurze Antworten in einfachen Worten.

Wie berechnet man einen FX-Budgetkurs?

Gängig sind zwei Wege: der historische Durchschnittskurs und der Forward-Kurs für den Planungszeitraum. Der Budgetkurs-Rechner von GLORIAnalytics bietet beide Methoden und ergänzt eine Sicherheitsmarge, die aus dem Optionsmarkt abgeleitet wird.

Warum sollte der Budgetkurs zur Hedging-Policy passen?

Weil Cashflows später am Budgetkurs gemessen werden. Liegt er weit neben dem, was sich absichern lässt, ist eine Abweichung schon im Plan angelegt. Das Postmortem von GLORIAnalytics vergleicht abgewickelte Cashflows mit dem Budgetkurs.

Sehen Sie das auf Ihren Daten?

15 Minuten. Kein Deck. Wir laden einen anonymisierten Ausschnitt Ihrer Exposure und zeigen Ihnen, was GLORIAnalytics damit tun würde.

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