Was das Werkzeug leistet
- Ihr bestehendes Hedge-Buch — nicht eine neue oder vorgeschlagene Struktur — die fünf Marktszenarien werden auf das angewendet, was heute schon abgesichert ist.
- Bei Optionen und strukturierten Forwards ist das gelieferte Volumen nicht fix — es hängt vom Fixing ab, und jedes der fünf Szenarien entspricht einem Punkt auf dem Markt-Vol-Smile, von stark bullish bis stark bearish.
- Je Produkttyp unterschiedliche Auszahlungslogik — ausgeknockte Optionen und nicht ausgelöste Knock-Ins liefern 0, Participating Forwards nur den Leverage-Anteil — Spot und klassische Forwards liefern immer voll.
- Ergebnis je Fälligkeitsperiode aggregiert — Hedge-Balken, Netto-Position und Hedge-Ratio je Szenario, mit Detailansicht bis auf das zugrunde liegende Fixing je Position.
Ausgabe: Geliefertes Volumen je Szenario & Fälligkeitsperiode · Netto-Position · Hedge-Ratio.
Bewusst getrennt von Section 04 „Szenario-Simulationen": 04 hilft bei der Wahl einer neuen Struktur, 08 zeigt, wie viel von dem, was Sie schon halten, unter jedem Szenario tatsächlich geliefert wird.