Piattaforma Pianificare Calcolatore del tasso di budget

Calcolare il tasso di budget FX. NOVITÀ

Il tasso di budget è il metro con cui la vostra tesoreria viene misurata per un anno intero. Il calcolatore lo ricava dai dati di mercato invece di stimarlo.

Cosa fa lo strumento

Due metodi a scelta — tasso medio storico o tasso forward per l'orizzonte di pianificazione.
Margine di sicurezza dal mercato — il margine viene derivato dal mercato delle opzioni attuale tramite strike delta, non aggiunto in modo forfettario.
Per ogni coppia di valute — così budget e hedging policy poggiano sulla stessa base.
Chiude il cerchio con il post-mortem — in seguito i cashflow regolati vengono misurati rispetto a questo tasso di budget.

Output: tasso di budget calcolato per coppia di valute · metodo · margine.

Domande frequenti

Domande su questo strumento

Risposte brevi, in parole semplici.

Come si calcola un tasso di budget FX?

Esistono due approcci diffusi: il tasso medio storico e il tasso forward per il periodo di pianificazione. Il calcolatore di GLORIAnalytics offre entrambi i metodi e aggiunge un margine di sicurezza derivato dal mercato delle opzioni.

Perché il tasso di budget dovrebbe essere coerente con la hedging policy?

Perché i cashflow vengono poi misurati rispetto al tasso di budget. Se è lontano da ciò che si può effettivamente coprire, lo scostamento è già nel piano. Il post-mortem di GLORIAnalytics confronta i cashflow regolati con il tasso di budget.

Vuoi vedere tutto questo sui tuoi dati?

15 minuti. Niente deck. Carichiamo una porzione anonimizzata della vostra esposizione e vi mostriamo cosa farebbe GLORIAnalytics.

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